Факты, а не истории


Графики сравнивают стратегии AnalytIQ с индексом S&P 500 в трёх различных рыночных условиях. Доходность кумулятивная и взвешенная по времени (TWR); риск показан рядом с соответствующей доходностью.

2025

С января 2025 по январь 2026 стратегии AnalytIQ принесли +19,7% против +15,8% у S&P 500, при меньшей просадке (7,5% против 18,9%) и гораздо более быстром восстановлении (10 дней против 58).

AnalytIQ vs S&P 500 — 2025

С 6 янв. 2025 по 7 янв. 2026 · бенчмарк: S&P 500.

2025AnalytIQS&P 500
Доходность+19,7%+15,8%
Макс. просадка−7,5%−18,9%
Коэффициент Шарпа1,560,66
Коэффициент Сортино2,390,97

2022

Пока S&P 500 терял 19,4%, стратегии AnalytIQ принесли +16,8% — примерно с шестой частью просадки индекса и положительным коэффициентом Шарпа, тогда как у рынка он был отрицательным.

AnalytIQ vs S&P 500 — 2022

Полный 2022 год · бенчмарк: S&P 500.

2022AnalytIQS&P 500
Доходность+16,8%−19,4%
Макс. просадка−4,4%−25,4%
Коэффициент Шарпа1,46−0,95
Коэффициент Сортино2,13−1,29

2021

На фоне широкого бычьего рынка — лёгкого года для всех — стратегии AnalytIQ принесли +23,7%, чуть позади +26,9% у S&P 500, но с более высокой доходностью с поправкой на риск и значительно опередив Russell 2000 (+14,8%).

AnalytIQ vs S&P 500 — 2021

Полный 2021 год · бенчмарк: S&P 500.

2021AnalytIQS&P 500
Доходность+23,7%+26,9%
Макс. просадка−5,4%−5,2%
Коэффициент Шарпа2,281,88
Коэффициент Сортино3,172,79

Прошлые результаты не являются гарантией будущих. Любые инвестиции сопряжены с риском, включая возможную потерю капитала.