Hechos, no relatos


Los gráficos comparan las estrategias de AnalytIQ con el S&P 500 en tres contextos de mercado distintos. Las rentabilidades son acumuladas y ponderadas por tiempo (TWR); el riesgo se muestra junto a la rentabilidad correspondiente.

2025

De enero de 2025 a enero de 2026, las estrategias de AnalytIQ rindieron un +19,7% frente al +15,8% del S&P 500, con un drawdown menor (7,5% frente a 18,9%) y una recuperación mucho más rápida (10 días frente a 58).

AnalytIQ vs S&P 500 — 2025

Del 6 ene 2025 al 7 ene 2026 · benchmark: S&P 500.

2025AnalytIQS&P 500
Rentabilidad+19,7%+15,8%
Drawdown máx.−7,5%−18,9%
Ratio de Sharpe1,560,66
Ratio de Sortino2,390,97

2022

Mientras el S&P 500 caía un 19,4%, las estrategias de AnalytIQ rindieron un +16,8% — con aproximadamente una sexta parte del drawdown del índice y un ratio de Sharpe positivo frente al negativo del mercado.

AnalytIQ vs S&P 500 — 2022

Año completo 2022 · benchmark: S&P 500.

2022AnalytIQS&P 500
Rentabilidad+16,8%−19,4%
Drawdown máx.−4,4%−25,4%
Ratio de Sharpe1,46−0,95
Ratio de Sortino2,13−1,29

2021

En un mercado claramente alcista — un año fácil para todos — las estrategias de AnalytIQ rindieron un +23,7%, justo por detrás del +26,9% del S&P 500, pero con mejores rentabilidades ajustadas al riesgo y muy por delante del Russell 2000 (+14,8%).

AnalytIQ vs S&P 500 — 2021

Año completo 2021 · benchmark: S&P 500.

2021AnalytIQS&P 500
Rentabilidad+23,7%+26,9%
Drawdown máx.−5,4%−5,2%
Ratio de Sharpe2,281,88
Ratio de Sortino3,172,79

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Toda inversión conlleva riesgo, incluida la posible pérdida del capital.