Fakten statt Storytelling


Die Charts vergleichen die Strategien von AnalytIQ mit dem S&P 500 in drei unterschiedlichen Marktphasen. Die Renditen sind kumuliert und zeitgewichtet (TWR); das Risiko wird neben der zugehörigen Rendite ausgewiesen.

2025

Von Januar 2025 bis Januar 2026 erzielten die Strategien von AnalytIQ +19,7 % gegenüber +15,8 % beim S&P 500, bei geringerem Drawdown (7,5 % vs. 18,9 %) und einer deutlich schnelleren Erholung (10 Tage vs. 58).

AnalytIQ vs S&P 500 — 2025

6. Jan. 2025 – 7. Jan. 2026 · Benchmark: S&P 500.

2025AnalytIQS&P 500
Rendite+19,7 %+15,8 %
Max. Drawdown−7,5 %−18,9 %
Sharpe-Ratio1,560,66
Sortino-Ratio2,390,97

2022

Während der S&P 500 19,4 % verlor, erzielten die Strategien von AnalytIQ +16,8 % — mit rund einem Sechstel des Drawdowns des Index und einem positiven Sharpe-Ratio, während das des Marktes negativ war.

AnalytIQ vs S&P 500 — 2022

Gesamtjahr 2022 · Benchmark: S&P 500.

2022AnalytIQS&P 500
Rendite+16,8 %−19,4 %
Max. Drawdown−4,4 %−25,4 %
Sharpe-Ratio1,46−0,95
Sortino-Ratio2,13−1,29

2021

In einem breiten Bullenmarkt — einem leichten Jahr für alle — erzielten die Strategien von AnalytIQ +23,7 %, knapp hinter den +26,9 % des S&P 500, aber mit besseren risikoadjustierten Renditen und deutlich vor dem Russell 2000 (+14,8 %).

AnalytIQ vs S&P 500 — 2021

Gesamtjahr 2021 · Benchmark: S&P 500.

2021AnalytIQS&P 500
Rendite+23,7 %+26,9 %
Max. Drawdown−5,4 %−5,2 %
Sharpe-Ratio2,281,88
Sortino-Ratio3,172,79

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals.